"Misurare e gestire il rischio di credito nelle banche" a cura di Andrea Resti. Premessa e indice Introduzione 1.1 La segmentazione del portafoglio crediti 1.2 La previsione del rischio di insolvenza 1.3 La previsione del rischio di insolvenza con modelli quantitativi 1.4 La previsione delle insolvenze: aspetti qualitativi 1.5 Il tasso di recupero 1.6 La stima del valore dell'esposizione a rischio di insolvenza 2.1 Un modulo multinomiale semplificato 2.2 Il disegno delle correlazioni per grandi blocchi 3.1 Nuovi criteri per il pricing del credito 3.2 Una nuova reportistica direzionale sul rischio di credito 3.3 Nuovi strumenti di rendicontazione e controllo dell'attivitą creditizia delle filiali Glossario e bibliografia
Premessa e indice
Introduzione
1.1 La segmentazione del portafoglio crediti 1.2 La previsione del rischio di insolvenza 1.3 La previsione del rischio di insolvenza con modelli quantitativi 1.4 La previsione delle insolvenze: aspetti qualitativi 1.5 Il tasso di recupero 1.6 La stima del valore dell'esposizione a rischio di insolvenza
2.1 Un modulo multinomiale semplificato 2.2 Il disegno delle correlazioni per grandi blocchi
3.1 Nuovi criteri per il pricing del credito 3.2 Una nuova reportistica direzionale sul rischio di credito 3.3 Nuovi strumenti di rendicontazione e controllo dell'attivitą creditizia delle filiali
Glossario e bibliografia
