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Gestione del capitale e creazione di valore nelle banche. Modelli, strumenti ed esperienze delle grandi banche italiane, a cura di Andrea Sironi e Francesco Saita


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La gestione del rischio di credito. Esperienze e modelli nelle grandi banche italiane, a cura di Paolo Savona e Andrea Sironi


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Misurare e gestire il rischio di credito nelle banche, a cura di Andrea Resti

Premessa e indice

Introduzione

1.1 La segmentazione del portafoglio crediti 1.2 La previsione del rischio di insolvenza 1.3 La previsione del rischio di insolvenza con modelli quantitativi 1.4 La previsione delle insolvenze: aspetti qualitativi 1.5 Il tasso di recupero 1.6 La stima del valore dell'esposizione a rischio di insolvenza

2.1 Un modulo multinomiale semplificato 2.2 Il disegno delle correlazioni per grandi blocchi

3.1 Nuovi criteri per il pricing del credito 3.2 Una nuova reportistica direzionale sul rischio di credito 3.3 Nuovi strumenti di rendicontazione e controllo dell'attività creditizia delle filiali

Glossario e bibliografia

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La crisi dell'impresa bancaria. Profili economici e giuridici, Giappichelli, Giuffrè Editore, 1998




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